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Elementos para el Cálculo Actuarial: Wilfredo Leiva M.
Especificamente, esta monografia está dividida en 7 capítulos, cuyo contenido es descrito sucintamente a continuación. Los 4 primeros capítulos tratan de los modelos deterministas de cálculo de primas de seguros. El capítulo I define el concepto de función de descuento y muestra como este es utilizado para evaluación de flujos de pagos. El capítulo II describe la forma de cálculo de tablas de mortalidad, elemento que es fundamental en la definición del precio de una póliza de seguros de vida o de previdencia. En el capítulo III mostramos la manera como se calcula, utilizando los elementos de los capítulos anteriores, las primas de seguros de vida y de previdencias. El análisis desarrollado hasta aquí es bajo la suposición de que los pagos y realizaciones de siniestros son hechos en tiempo discreto. En el capítulo IV mostramos como se realizan estos mismos cálculos pero cuando contabilizamos los pagos en tiempo continuo. A partir del capítulo V, estaremos desarrollando modelos semejantes a los vistos hasta aquí, pero introduciendo el aspecto de incertidumbre en la realización de los siniestros. Específicamente, en el capítulo V hacemos el análisis de las distribuciones de tiempos de falla y utilizamos esto para construir tablas de mortalidad estocásticas. En el capítulo VI mostramos como calcular las primas de seguros de vida y pensiones para el modelo estocástico. Finalmente, en el capítulo VII mostramos el análisis de beneficios de otros tipos de seguro - que no los de vida y pensiones - (seguros de salud, de carro, residencia, etc.); estos tienen elementos que los tornan diferentes de los anteriores y por eso dedicamos un capítulo separado para su análisis.